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granger检验请教

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收藏 2009-03-07

请教大侠：granger 因果检验要求序列平稳么？如果序列同阶协整，是否可以就在水平序列上进行检验，而不需要进行差分平稳后再检验哈？感觉好混哈.原理上granger检验不就是F检验么？但又发现好多文章在序列不平稳但是协整情况下都直接用水平数据做的？虽然知道协整情况下差分会丢失信息的。。。。本人很菜，但是本科毕业论文在即，很急。。

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2009-3-7 11:41:00

继续翘首等待

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2009-3-7 12:18:00

目前也有争论，可以从期刊网找找相关文章，我个人认为非平稳序列应在协整框架下检验，即包含误差修正项。

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2009-3-8 09:06:00

肯定正规做法需要平稳性检验的。

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2009-9-6 22:19:46

Granger检验的前提必须序列平稳，所以如果序列同阶单整，比如都是I(1)，则需用一阶差分后的数据做。那么检验前必须进行数据的平稳性检验，比如ADF检验，否则可能导致伪回归

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2009-9-7 21:08:32

本人当年也遇到这个问题，有些综述性文献说要求平稳，挺矛盾的，后来我就把数据处理成平稳的了。后来请教过计统系的两个老师,他们说不用...

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