[求助] 股票持有时间的计算

zhangwq

7054

收藏 2009-03-07

各位大侠：

以下面为例，我有3次卖出，我希望得到每次卖出时股票的持有天数。

在先买入、先卖出（“先进先出”）情框下：

（1）第1次还比较简单，1000股4个月，3000股3个月；

（2）第2次就复杂了，需要对应到第2次交易；

（3）第3次就更复杂了。需要计算第3、5、7次交易。

（4）期间如果有送红股会更晕的！！！

  股票名称交易日期交易类别数量   当日末持有股数
1 深发展   2000年1月1日买入   1,000   1,000
2 深发展   2000年2月1日   买入    5,000    6,000
3 深发展   2000年4月1日买入   3,000    9,000
4 深发展   2000年5月1日卖出   4,000   5,000
5 深发展   2000年6月1日买入   1,000   6,000
6 深发展   2000年7月1日卖出   2,000   4,000
7 深发展   2000年8月1日买入   1,000   5,000
8 深发展   2000年9月1日卖出   5,000   0

我的数据量比较大，不可能手工检查。

望大侠指点SAS下的实现方法。

谢了先！

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爱萌

2009-3-7 21:24:00

呵呵,本人也想知道

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sqlai

2009-3-8 02:50:00

大概的思路是这样的：

1 用data 步提取出有Sell的obs，存为一个ds_sell 日期数据，并用检索变量i标记顺序；

2 用macro，每次从ds_sell里面按顺序提取第i次卖出日期sDate_i和卖出的量S 并存为宏变量。
3 在原始交易数据集提取出sDate{i}之前的交易数据集
4 该数据集内，用retain定义一个变量，soldV记录当前应该卖出的股票数;
5 然后，条件判断如下：
_N_=1 soldV=&S -bVol; mark=soldV>=0; soldProportion=bVol;
     2 soldV=LAG(soldV)-bVol; mark=soldV>=0;soldProportion=bVol;
     3 soldV=LAG(soldV)-bVol; mark=soldV>=0;soldProportion=bVol;
     ....
6 在这个提取出的数据集中，用条件mark=1提取出被当前卖出的所有买入记录，记为新的数据集，
7 利用holdingPeriod=intck('day',date,&sDate_i)就可以提取出在&sDate_i时刻被卖出的股票数bVol和相应的持有期 holdingPeriod。
8 再将这个数据集merge回原来的交易记录
就完成了第i次卖出时，的股票持有期的计算。

9 而考虑到买入股票并非刚好按整数卖完，则在条件判断上，可以用条件判断
    if lag(soldV)>0 and soldV<0 then do; mark=1; soldProportion=Lag(soldV); leftVol=bVol-soldV ;end;
   其中的leftVol表示该次买入中没有被抛出的股票数额，应当留在下一次卖出信号出现时，扣减；
10 可以在原始交易记录数据集中用 retain 建立变量 leftVol，用来保留着些残余值，这样leftVol会出现在由下一次卖出信号所提取的数据集里。

11 另外，在第i>1次的提取时，只需要从 leftVol>0的时间开始，到 &sDate_i截止，然后依上述过程循环即可。

[此贴子已经被作者于2009-3-8 2:54:41编辑过]

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林嘉祥

2009-3-8 11:52:00

data buy sell;
    input id exchange $ date:jdateymd16. transaction $ volume:comma6. holding:comma6.;
   if transaction = "买入" then output buy; else output sell;
   drop transaction;
datalines;
1 深发展   2000年1月1日买入   1,000   1,000
2 深发展   2000年2月1日   买入    5,000    6,000
3 深发展   2000年4月1日买入   3,000    9,000
4 深发展   2000年5月1日卖出   4,000   5,000
5 深发展   2000年6月1日买入   1,000   6,000
6 深发展   2000年7月1日卖出   2,000   4,000
7 深发展   2000年8月1日买入   1,000   5,000
8 深发展   2000年9月1日卖出   5,000   0
;

proc sort data=buy;
   by date;
proc sort data=sell;
   by date;
data hold(keep=id solddt soldvol avginday);
   firstobs = 1;
   if 0 then set buy(keep=volume date) nobs=nobs;
   do until(eof);
       set sell(keep=id volume date rename=(volume=soldvol date=solddt)) end=eof;
       sum = 0;
       totvol = soldvol;
       do _n_=firstobs by 1 while(totvol>0 and _n_<=nobs);
           set buy(keep=volume date) point=_n_;
           if unsoldvol>0 then volume=unsoldvol;
           sum = sum+ifn(volume>=totvol, totvol, volume)*(solddt-date);
           unsoldvol = ifn(volume>totvol, volume-totvol, 0);
           totvol = ifn(volume>=totvol, 0, totvol-volume);
        end;
       if unsoldvol=0 then firstobs = _n_; else firstobs = _n_-1;
       avginday = sum/soldvol;
       output;
   end;
   stop;
run;

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zhangwq

2009-3-9 10:49:00

再次求教

非常感谢！

[此贴子已经被作者于2009-3-10 19:44:59编辑过]

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zhangwq

2009-3-10 19:44:00

再次求教

2位高手！

你们提供的方法在只有一个客户买卖一只股票股票时非常好用。

我这里有多个客户买卖多只股票（如下例），将数据拆分为2组就不太方便。

请教2位提供一个处理多样本时的方法。

兄弟这里谢了先！

（目的：计算每只股票卖出时的持有时间）

客户股票名称交易日期交易数量
客户A 深发展 2000-01-01 买入 1,000
客户A 深发展 2000-02-01 买入 5,000
客户A 深发展 2000-04-01 买入 3,000
客户A 深发展 2000-05-01 卖出 4,000
客户A 深发展 2000-06-01 买入 1,000
客户A 深发展 2000-07-01 卖出 2,000
客户A 深发展 2000-08-01 买入 1,000
客户A 深发展 2000-09-01 卖出 5,000
客户A 万科A 2000-10-01 买入 2,000
客户A 万科A 2000-11-01 卖出 1,000
客户A 万科A 2000-12-01 买入 2,000
客户A 万科A 2001-01-01 买入 2,000
客户A 万科A 2001-02-01 买入 2,000
客户A 万科A 2001-03-01 卖出 6,000
客户A 万科A 2001-04-01 买入 1,000
客户A 万科A 2001-05-01 卖出 1,000
客户B 深发展 2000-01-01 买入 3,000
客户B 深发展 2000-02-01 买入 1,000
客户B 深发展 2000-04-01 买入 3,000
客户B 深发展 2000-05-01 卖出 6,000
客户B 深发展 2000-06-01 买入 5,000
客户B 深发展 2000-07-01 卖出 2,000
客户B 深发展 2000-08-01 卖出 1,000

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林嘉祥

2009-3-10 23:35:00

data buy sell; input account $ symbol $ date:yymmdd10. transaction $ volume:comma6.; if transaction = "b" then output buy; else output sell; drop transaction; datalines; A S 2000-01-01 b 1,000 A S 2000-02-01 b 5,000 A S 2000-04-01 b 3,000 A S 2000-05-01 s 4,000 A S 2000-06-01 b 1,000 A S 2000-07-01 s 2,000 A S 2000-08-01 b 1,000 A S 2000-09-01 s 5,000 A W 2000-10-01 b 2,000 A W 2000-11-01 s 1,000 A W 2000-12-01 b 2,000 A W 2001-01-01 b 2,000 A W 2001-02-01 b 2,000 A W 2001-03-01 s 6,000 A W 2001-04-01 b 1,000 A W 2001-05-01 s 1,000 B S 2000-01-01 b 3,000 B S 2000-02-01 b 1,000 B S 2000-04-01 b 3,000 B S 2000-05-01 s 6,000 B S 2000-06-01 b 5,000 B S 2000-07-01 s 2,000 B S 2000-08-01 s 1,000 ; proc sort data=buy; by account symbol date; proc sort data=sell; by account symbol date; data xxx/view=xxx; do _n_=1 by 1 until(last.symbol); set buy(keep=account symbol); by account symbol; end; lastobs+_n_; firstobs = lastobs-_n_+1; data yyy/view=yyy; merge sell(in=in1) xxx; by account symbol; if in1; data hold(keep=account symbol solddt soldvol avginday); do until(last.symbol); set yyy(keep=account symbol volume date firstobs lastobs rename=(volume=soldvol date=solddt firstobs=fobs)); by account symbol; if first.symbol then firstobs = fobs; sum = 0; totvol = soldvol; if not missing(firstobs) then do; do _n_=firstobs by 1 while(totvol>0 and _n_<=lastobs); if unsoldvol>0 then volume=unsoldvol; else set buy(keep=volume date) point=_n_; if volume > totvol then do; sum = sum+totvol*(solddt-date); unsoldvol = volume-totvol; totvol = 0; end; else do; sum = sum+volume*(solddt-date); unsoldvol = 0; totvol = totvol-volume; end; end; if unsoldvol>0 then firstobs = _n_-1; else firstobs = _n_; avginday = sum/soldvol; end; else avginday = .; output; end; run;

年轻人要懂得举一反三，你总不会又问当有卖空或数据不正规是怎么办吧？

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zhangwq

2009-3-11 08:22:00

再次感谢！

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再次求教

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