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eviews 多元回归不是同阶单整序列怎么办？

9988

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收藏 2016-02-14

如题，在多元回归中，首先对时间序列数据进行ADF检验，但是有的序列是平稳的，
有的却是一阶单整的，这要怎么办啊？
有知道的大神，请指导
谢谢

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胖胖小龟宝

2016-2-15 11:33:39

针对不平稳的序列你先看看趋势项这类选择是否有勾选，不同选择的情况会出现不同的结果指不定加了趋势就平稳了……
如果实在不平稳变量有不多的（比如2 3个）个人觉得可以考虑将不平稳的序列差分一次（如果你的研究模型有意义的话）这样使用差分序列就可以直接建模（因为全都平稳了），不用再做协整。
如果模型的变量差分没有意义但变量比较多那么也有放宽条件做协整的一说这也属于无奈之举
协整个人觉得还是同阶单整最佳

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2016-2-15 18:54:42

胖胖小龟宝发表于 2016-2-15 11:33
针对不平稳的序列你先看看趋势项这类选择是否有勾选，不同选择的情况会出现不同的结果指不定加了趋势就平 ...

谢谢解答
趋势项这类选择都试过了，都是不平稳的
不平稳的解释变量包括：消费类，产量和外汇收入，差分一次之后，感觉就没有意义了
现在想的是，能不能对这些变量加工一下

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2017-3-28 01:01:31

chenhuijunhaha 发表于 2016-2-15 18:54
谢谢解答
趋势项这类选择都试过了，都是不平稳的
不平稳的解释变量包括：消费类，产量和外汇收入，差分 ...

我也是想的有什么办法能够从数据上入手

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2017-3-29 17:12:08

chenhuijunhaha 发表于 2016-2-15 18:54
谢谢解答
趋势项这类选择都试过了，都是不平稳的
不平稳的解释变量包括：消费类，产量和外汇收入，差分 ...

为什么差分一次就没意义了？差分一次是变动量，差分再取对数，就是对数增长率，这个处理方式是常用的

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