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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
15735 12
2009-03-11
写论文,做了 probit 和 tobit 回归 ,学要计算inverse mills ratio。但实在不太懂,不知道如何在stata里实现这个计算。
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2009-3-11 21:40:00

可以自己根据公式计算。

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2009-3-11 22:26:00

probit y x1-xn
predict gw, xb
g lambda=normalden(gw,0,1)/normal(gw) if y==1
replace lambda=-normalden(gw,0,1)/normal(-gw) if y==0

*y是0-1变量,x1-xn是解释变量,lambda即IMR

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2009-3-14 21:16:00
3Q
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2010-11-3 20:09:39
predict y_hat, xb
gen imr = normalden(y_hat)/normal(y_hat)
可以比较
heckman y ... mills(lambda)
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2011-4-23 14:40:37
这么算吧:
predict p1, xb
Above calculate predicted value from regression (equivalent to Ziγ )
replace p1=-p1
Above calculates -Ziγ
generate phi = (1/sqrt(2*_pi))*exp(-(p1^2/2))
This is the normal distribution density function: phi is equivalent to φ(- Ziγ)
generate capphi = normal(p1)
This is the cumulative debsity function: capphi is equivalent to Φ(- Ziγ )
generate invmills1 = phi/(1-capphi)
This calculates Inverse Mills ratio λi(-Ziγ)
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