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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2009-03-15
哪位大大能指点一下。在高级计量经济学里如果mean随这时间的变化而变化,那么这个序列并不是平稳的,那么在基础计量经济学里面,我们假定是平稳的得到的线性方程上的每个点也就是均值不也是变化的吗。用方程式来讲就是Yi=B1+B2*Xi+Ui,时间序列Yt=B1+B2*Xt+Ut(不平稳)
刚接触高级计量经济学,脑子转不过弯,问都不知道在问什么,只知道随着时间线性变化的mean跟我们回归出来的方程的图形很像阿,那这个平稳跟不平稳是怎么样的,多谢指教,

[此贴子已经被作者于2009-3-15 4:36:15编辑过]

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2009-3-20 16:55:00

这个模型Yt=B1+B2*Xt+Ut已经超出了简单的时间序列分析的范畴,因为在这个模型中存在一个和系统无关的外生变量Xt,它的值是事先认为给定.在这个模型中Yt和Xt的平稳性完全一致(协整),如果Xt是平稳的Yt自然平稳.

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2009-3-21 02:16:00
多谢多谢
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