做面板回归的时候解释变量中有一个是一阶单整的 其他的变量包括被解释变量都是平稳的。将单整的变量差分后进行回归的得到的效果不太好，R^2特别的小只有1..0多不到2

我多增加了几个那个单整变量的滞后项一个一阶 一个二阶 一个四阶 一个五阶 做出来的效果很好，R^2能到0.7 DW值在2.1 系数都显著 在eviews6下作协整检验通过，提取方程的残差做单位根检验 几个统计量都显著。这个该怎么解释呢，为什么差分不行，这样就行呢。我这样做出来的效果会是虚拟回归吗？（我觉得不是，因为是的话残差应该有问题啊）