[求助]关于Heston模型

6936

收藏 2009-03-17

我搜了一些对期权定价的随机波动率模型，但是国外对Heston模型的研究好像很多，国内基本几篇。连一篇关于随机波动率模型的文献综述中都没提到该模型，难道国内用Heston模型的很少吗？实务界有在用吗？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2009-3-18 02:36:00

国内为什么要用？资本市场有卖空约束，根本就不能用。连B-S都不好用了，更何况heston。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2009-3-18 05:24:00

国内连正规的期权市场都没有，用个狗屁模型

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2009-3-18 09:28:00

研究多和实务界有没有人用是两回事,Plain vanilla用到BS就足够,Heston计算起来很麻烦，做hedge也是，估计用的人不多，相比之下local应该是比较好用的

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2009-3-18 14:29:00

而且heston的解还是一个半闭形的，用数值方法有很多问题。

不过heston在国外还是很流行的模型。做离散时间的最好和NGARCH一起用。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享