协整检验相应的语句为COINTEG和MODEL

COINTEG语句 该语句格式为： COINTEGRANK=number<H=(matrix)><J=(matrix)><EXOGENEITY><NORMALIZE=variable>; 协整语句能够检验调节向量和长期参数的约束；也可以检验长期参数的弱外生性。协整系统用JohansenandJuselius(1990)andJohansen(1995a,1995b)提出的ML法估计。 RANK=number指定协整系统的秩，其值大于0小于变量个数。在COINTEG语句中该选项是必须的。<NORMALIZE=variable>指定协整关系中一个变量的系数被标准化为1。 为了检验α和β的限制性条件，可以使用H和J矩阵。这里重点介绍H和J矩阵行列数的确定。 H=(matrix)选项是协整向量的约束阵。设协整向量矩阵为β，则β=H准，H为K×s或(k+1)×s，准为s×r的未知阵。k等于解释变量个数，r埕s刍k，r的值由选项RANK=r确定。 例1：系统有4个变量且RANK=1，则协整向量为β=（β1，…β4）'，限制性条件为β1+β2=0，则程序如下： cointegrank=1h=(100,-100,010,001); 例2：当协整为随机性协整，其他条件一样时，程序如下： cointegrank=1h=(1000,-1000,0100,0010,0001); 例3：系统有3个被解释变量且RANK=2，设定矩阵约束为检验β1j+β2j=0（j=1，2），则程序如下：cointegrank=2h=(10,-10,01); J=(matrix)选项是调节向量的约束阵。设α为调节向量矩阵，α=j准，j已知而准未知。j是K×M，K是解释变量个数，r埕m刍k，r的值由选项RANK=r确定。 例1：系统包含4个变量且RANK=1，可以设定限制矩阵αj=0（j=2，3，4）。程序如下：cointegrank=1j=(1,0,0,0)； 例2：系统包含3个变量且RANK=2，可以设定限制矩阵α2j=0（j=2，3）。程序如下cointegrank=2j=(10,00,01)；

MODEL语句 该语句格式为： MODELdependents<=regressors><,dependents<=regressors>...></options>; Model语句设定内生变量和外生变量。与协整相关的Model语句除一般功能外，还设定单位根检验的方法（DF检验），协整检验的方法（Johansen检验或SW检验），如下面的程序： procvarmaxdata=one; modely1-y4/p=2lagmax=6dftestcointtest=(johansen=(iorder=2))ecm=(rank=1normalize=y1);run；2.3弱外生性检验 <EXOGENEITY>选项用于变量的弱外生性检验。弱外生性由Engle(1987)所提出，其核心是将外生性基于感兴趣的参数(称为关注参数InterestingParameters)而定义，Johansen(1991)将弱外生性检验扩展到ECM之上。一般将关注参数设定为协整向量，若 某一调节系数可约束为零，则称对应的应变量为关于协整向量的弱外生变量。 程序如下： procvarmaxdata=one;modely1-y4/p=2; cointegrank=1exogeneity;run; 相应结果如表2。 因此，y4是协整向量的弱外生变量。