看标题就知道这个是干什么的了。感觉在时间序列方面这个写的很棒，适合入门。以下是目录：

1 Introductory Comments                                                                                          3
  1.1 What is R? . . . . . . . . . . . . . . . . .   .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
  1.2 How is R Better Than Other Packages? .         .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
  1.3 Obtaining R . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
  1.4 Using R Interactively and Writing Scripts      .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
  1.5 Getting Help . . . . . . . . . . . . . . . .   .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
2 Working with Data                                                                                              6
  2.1 Basic Data Manipulation . . . . . . . . . . . . .       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
  2.2 Caveat: Math Operations and the Recycling Rule          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
  2.3 Important Data Types . . . . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
       2.3.1 Vectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
       2.3.2 Arrays, Matrices . . . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
       2.3.3 Dataframes . . . . . . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
       2.3.4 Lists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
       2.3.5 S3 Classes . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
       2.3.6 S4 Classes . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  2.4 Working with Dates . . . . . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  2.5 Merging Dataframes . . . . . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  2.6 Opening a Data File . . . . . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  2.7 Working With Very Large Data Files . . . . . . .        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
       2.7.1 Reading fields of data using scan() . . . .       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
       2.7.2 Utilizing Unix Tools . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
       2.7.3 Using Disk instead of RAM . . . . . . . .        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
       2.7.4 Using RSQLite . . . . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  2.8 Issuing System Commands—Directory Listing . .           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  2.9 Reading Data From the Clipboard . . . . . . . .         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
  2.10 Editing Data Directly . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3 Cross Sectional Regression                                                                                    14
  3.1 Ordinary Least Squares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . . . 14
  3.2 Extracting Statistics from the Regression . . . . . . . . . . . . . . . .       . . . . . . . . . . . . . 15
  3.3 Heteroskedasticity and Friends . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . . . 16
       3.3.1 Breusch-Pagan Test for Heteroskedasticity . . . . . . . . . . . .        . . . . . . . . . . . . . 16
       3.3.2 Heteroskedasticity (Autocorrelation) Robust Covariance Matrix            . . . . . . . . . . . . . 16
  3.4 Linear Hypothesis Testing (Wald and F) . . . . . . . . . . . . . . . . .        . . . . . . . . . . . . . 16
  3.5 Weighted and Generalized Least Squares . . . . . . . . . . . . . . . . .        . . . . . . . . . . . . . 17
  3.6 Models With Factors/Groups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        . . . . . . . . . . . . . 17
4 Special Regressions                                                                                           18
  4.1 Fixed/Random Effects Models . . .         . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
       4.1.1 Fixed Effects . . . . . . . . .    . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
       4.1.2 Random Effects . . . . . . . .     . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
  4.2 Qualitative Response . . . . . . . . .   . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
       4.2.1 Logit/Probit . . . . . . . . .    . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
       4.2.2 Multinomial Logit . . . . . .     . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
       4.2.3 Ordered Logit/Probit . . . .      . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
  4.3 Tobit and Censored Regression . . .      . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
  4.4 Quantile Regression . . . . . . . . .    . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
  4.5 Robust Regression - M Estimators .       . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
  4.6 Nonlinear Least Squares . . . . . . .    . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
  4.7 Two Stage Least Squares on a Single      Structural   Equation    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
  4.8 Systems of Equations . . . . . . . . .   . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
       4.8.1  Seemingly Unrelated Regression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         21
       4.8.2  Two Stage Least Squares on a System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          21
5 Time Series Regression                                                                                         22
  5.1 Differences and Lags . . . . . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 22
  5.2 Filters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 23
       5.2.1 Canned AR and MA filters . . . . . . . .          . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 23
       5.2.2 Manual Filtration . . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 23
       5.2.3 Hodrick Prescott Filter . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 24
       5.2.4 Kalman Filter . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 24
  5.3 ARIMA/ARFIMA . . . . . . . . . . . . . . . . .          . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 24
  5.4 ARCH/GARCH . . . . . . . . . . . . . . . . . .          . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 25
       5.4.1 Basic GARCH–garch() . . . . . . . . . . .        . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 25
       5.4.2 Advanced GARCH–garchFit() . . . . . .            . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 26
       5.4.3 Miscellaneous GARCH–Ox G@RCH . . .               . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 26
  5.5 Correlograms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 26
  5.6 Predicted Values . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 27
  5.7 Time Series Tests . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 27
       5.7.1 Durbin-Watson Test for Autocorrelation .         . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 27
       5.7.2 Box-Pierce and Breusch-Godfrey Tests for         Autocorrelation      . . . . . . . . . . . . . . . 27
       5.7.3 Dickey-Fuller Test for Unit Root . . . . .       . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 27
  5.8 Vector Autoregressions (VAR) . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 28
6 Plotting                                                                                                       28
  6.1 Plotting Empirical Distributions . . . . . .      . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
  6.2 Contour Plots . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
  6.3 Adding Legends and Stuff . . . . . . . . . .       . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
  6.4 Adding Arrows, Text, and Markers . . . . .        . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
  6.5 Multiple Plots . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
  6.6 Saving Plots—png, jpg, eps, pdf, xfig . . . .      . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
  6.7 Adding Greek Letters and Math Symbols to          Plots   . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
  6.8 Other Graphics Packages . . . . . . . . . .       . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
7 Statistics                                                                                                     32
  7.1 Working with Common Statistical Distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
  7.2 P-Values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
  7.3 Sampling from Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
8 Math in R                                                                                                      34
  8.1 Matrix Operations . . . . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
       8.1.1 Matrix Algebra and Inversion . . . . .       . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
       8.1.2 Factorizations . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
  8.2 Numerical Optimization . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
       8.2.1 Unconstrained Minimization . . . . .         . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
       8.2.2 Minimization with Linear Constraints         . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
  8.3 Numerical Integration . . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
9 Programming                                                                                                    37
  9.1 Writing Functions . . . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 37
  9.2 Looping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 37
  9.3 Avoiding Loops . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 38
       9.3.1 Applying a Function to an Array (or        a Cross Section   of it)   . . . . . . . . . . . . . . . 38
       9.3.2 Replicating . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 38
  9.4 Conditionals . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 39
       9.4.1 Binary Operators . . . . . . . . . . .     . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 39
                                                       3
        9.4.2 WARNING: Conditionals and NA .            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
   9.5  The Ternary Operator . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
   9.6  Outputting Text . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
   9.7  Pausing/Getting Input . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
   9.8  Timing Blocks of Code . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
   9.9  Calling C functions from R . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
        9.9.1 How to Write the C Code . . . . . .       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
        9.9.2 How to Use the Compiled Functions         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
   9.10 Calling R Functions from C . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
10 Changing Configurations                                                                                       43
   10.1 Default Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
        10.1.1 Significant Digits . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
        10.1.2 What to do with NAs      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
        10.1.3 How to Handle Errors     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
        10.1.4 Suppressing Warnings     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
11 Saving Your Work                                                                                             44
   11.1 Saving the Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
   11.2 Saving the Session Output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
   11.3 Saving as L TEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
                   A
12 Final Comments                                                                                               45
13 Appendix: Code Examples                                                                                      46
   13.1 Monte Carlo Simulation . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
   13.2 The Haar Wavelet . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
   13.3 Maximum Likelihood Estimation .       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
   13.4 Extracting Info From a Large File     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
   13.5 Contour Plot . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48


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