不知道说的对不对哈。只是表达一下我的想法。

可能就是先进行单位根检验，然后如果变量都属于单位根则进行协整。

单位根检验：dfuller varname [if] [in],[,options]

      或 dfgls 上同。

如果是双变量检验则进行OLS回归后检查残差是否为I（0），是为协整，否为不存在协整；

多变量检验协整则是根据: vecrank depvar [if] [in] [,options]检验是否存在协整关系。

如果存在协整关第，有需要还可以构造VEC表达式。

 vec varlist [if] [in],[,options]

上面的命令都可以通过help在STATA中找到。

[此贴子已经被作者于2009-4-7 20:44:13编辑过]

用findit命令查找XTWEST程序，再下载