我用时间序列ma2模型拟合了一组平稳的数据后，检验残差存在长期异方差,但残差序列不存在相关性。请问各位大侠下边应该怎样去处理呢？
我尝试自己去拟合MA2-GARCH模型 但是由于水平有限拟合不出来。如果那位大侠有这方面的想法或资料麻烦提供下。小弟在此多谢了。
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gejg版主的WLS意思是最小二乘法吗? 能说详细点吗？ 456852的方法我等下试试。还有我用MA2-GARCH模型拟合发现系数garch1不显著。郁闷ing....
[此贴子已经被作者于2009-4-8 14:52:03编辑过]
Q检验和lm检验到12期还显著，这证明拟合需要高阶ARCH模型啊，所以我考虑用GARCH。我用ARCH1拟合发现arch1系数p检验为0.093，这不是说明低阶的模型也不可以吗？ 我把GARCH（2，2）内的所有模型拟合一遍，发现GARCH（2，1）的garch2系数通过检验，但garch1和arch0不通过。大侠们帮帮忙啊~
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