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2009-04-07

    
我做的协整检验的结果如下,标准化后系数给了标准差,没有t统计量。我看好多文献都给出了t统计量。怎么得到的,望赐教,谢谢

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):     
    
LNTB LNY LNR C 
 3.380523 -21.28125 -0.678596  284.4690 
-0.653187 -9.347937 -11.99941  204.1539 
 0.422942  3.036528 -4.638516 -28.84397 
    
    
 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):     
    
D(LNTB) -0.035947  0.045814  0.034582 
D(LNY)  0.020330  0.008247  0.003421 
D(LNR)  9.88E-05 -0.010982  0.007351 

1Cointegrating Equation(s):   Log likelihood  169.4304 
    
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)    
LNTB LNY LNR C 
 1.000000 -6.295255 -0.200737  84.14939 
  (0.71636)  (1.00751)  (13.1255) 
    
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)    
D(LNTB) -0.121519   
  (0.06896)   
D(LNY)  0.068726   
  (0.01501)   
D(LNR)  0.000334   
  (0.01493)   

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2012-12-19 11:32:51
估计误差修正模型
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2013-10-28 20:34:37
请问楼主现在知道吗?我这方面也不懂,希望你能帮忙下,谢谢啦!
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