[求助]panel data 回归中，如果遇到大T小N而且是选择固定效应模型，如何纠正自相关和异方差

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收藏 2009-04-08

panel data 回归中，如果遇到大T小N而且是选择固定效应模型，如何纠正自相关和异方差。看到坛里有说固定效应的异方差纠正用xtreg,fe vce(robust)命令的，但是若同时还存在组内相关或组间相关或组内组间都相关的情况该怎么处理呢？先谢谢各位了

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2009-4-8 14:38:00

xtgls,p(c)

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2009-4-8 22:19:00

谢谢楼上的答复，但是我记得xtgls是针对random model的，我的模型经过hausman test选择了fixed model，也可以用xtgls处理吗

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2012-5-23 10:18:47

学习下

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2012-5-23 13:02:49

组内相关用cluster(id)；组间相关不可能每个都相关吧，这样基本违反了样本独立的假设了啊。当然你可以用spatial analysis了。或者数据量足够大的话你当然可以进一步放宽假设，把variance-covariance矩阵的每一个系数都估计出来。但是有必要么？

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