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Eviews 格兰杰检验的问题
灰灰邱
1690 6
2016-02-16
本人想探究两个自变量与一个因变量之间的关系，ADF平稳性检验、协整检验后进行格兰杰检验，结论为因变量是一个自变量的因，此自变量是另一个自变量的因。。。求问这种情况如何继续？？？


谢谢肯帮助的人们！
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胖胖小龟宝
2016-2-17 09:45:03
格兰杰的因果检验其实是前导后滞的关系，并不是我们平时说的因果。而且它和滞后期的选择有很大关系。个人觉得你在协整的情况下做回归即可，即便验证了格兰杰因果，也未必有很多理论上的帮助。
个人意见仅供参考！
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灰灰邱
2016-2-17 17:13:11
胖胖小龟宝 发表于 2016-2-17 09:45
格兰杰的因果检验其实是前导后滞的关系，并不是我们平时说的因果。而且它和滞后期的选择有很大关系。个人觉 ...
受教啦！那请问我可以跳过格兰杰直接进行脉冲和方差分解吗？如果没有格兰杰的话，后面分析还可以认为两个自变量和因变量互为因果吗？
另外，您提到了回归，请问做到这一步可以接下来回归？那岂不是一篇文章用了两个模型？
新人求教，谢谢您！
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微梦想俱乐部
2016-2-17 19:28:17
您好，一般情况下，做单位根检验，协整检验，格兰杰，脉冲，方差分解，协整的时候牵扯到回归！
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灰灰邱
2016-2-17 20:28:50
微梦想俱乐部 发表于 2016-2-17 19:28
您好，一般情况下，做单位根检验，协整检验，格兰杰，脉冲，方差分解，协整的时候牵扯到回归！
还是不明白您最后一句是什么意思？
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微梦想俱乐部
2016-2-18 11:12:55
灰灰邱 发表于 2016-2-17 20:28
还是不明白您最后一句是什么意思？
您说的哪一步下来可以回归，协整里面牵扯的有回归啊
然后，一般情况下，若是做协整，必须前提是平稳，所以你需要做单位根检验
然后，若是需要做因果关系，需要做格兰杰

最后的脉冲和方差分解也是验证前面的，根据需要
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