我也要写这方面的文章，我也想知道

VaR在测量风险方面用途很广

商业银行的主要风险目前还是信用风险

关于VaR在信用风险防范中的应用的文章很多

creditrisk就是用的VaR方法

非常感谢分享

就VAR模型本身来说，他其实是对未来损益分布的模拟，然后再取一个百分比就得到了，是一个对所有风险普适性的指标。从这个意义上来说，他的应用可谓极其广泛。从信用风险、市场、操作风险等都会用到。

如果说实际工作中的应用，那么他的应用主要体现在市场风险内部模型法、经济资本配置、操作风险高级法等方面。作为银行的一名风险管理者，这里面的门道还是挺多的，可研究的东西也很多。

谢谢，银行从业资格证书报考了，很需要学习下