empirical distribution function - google一下就有答案。

设i.i.d.数据{Xi},i=1,2,...,n.  我们用下式估计其分布函数F(x):
Fn(x)={# of Xi<=x}/n
即{Xi}中不大于x的所有数据的个数/n
也即{Xi}中不大于x的频率
上面的Fn(x)即为{Xi}的经验分布函数.

哎,对了,如果你将Xi从小到大排序,让x分别在这些点构成的区间上取值,描点,可以画出Fn(x)的图,它可是阶梯函数哟.............

不连续的由频数算出来的分布函数，在K-S检验中很有用的。

要求经验分布函数首先对已知的统计数据进行由小到大的排序，也就是求出其次序统计量，x(1)........x(n),Fn(x)=i/n,i=1....n,这时一个分段函数，用事件发生的频率替代其概率，可以用格里纹科定律进行理论上的证明