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2016-02-21

求教,如果一份面板数据,以10年为区间段,每年都需要对的净利润指标排序,组成十个投资组合(10*10)(因此每年十等分组合的样本是变化的),需要求得的是每年的该十个投资组合在t+1年的组平均收益率

例如,以2010年的净利润指标分为2组,需要求这两组在下一年(t+1)年的平均收益。

用这个指令 bysort year: quantiles 净利润, gen(净利润) n(2)分完组之后,如何求2010年的第1(001,002)2011年的平均收益[值应当为(a+b/2]?

  

股票

  

年份

净利润

收益

分组

001

2010

5

1

002

2010

4

1

003

2010

3

2

004

2010

3

2

001

2011

a

002

2011

b

003

2011

c

004

2011

d


bysort year  净利润:    egen mean收益=mean(收益)只能计算出当年t年的,但是不知如何求t+1年的,求大神指教!!!谢谢!!!


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2016-2-22 01:15:26
只能计算出当年t年的,但是不知如何求t+1年的
我不确定是不是完全理解了你的问题。但是如果你能求出某个变量x在当年t的值,要求x在t+1的值,gen x_tplus1=f.x应该就可以了。
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2016-3-15 16:17:07
请问楼主你那个10年的等分投资组合是怎么构造的,具体数据怎么操作啊?我也面临构造等分投资组合的问题(关键在于每一天的组合都不一样,涉及到十多年的时间期间)
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