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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
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2009-04-13

[Abstract]

In this article we discuss the implementation of Cholesky Decomposition and Monte Carlo simulation in a VBA framework to build a flexible model to value some of the most complex types of share option schemes.We alse discuss how world events have let to the techniques of Quantitative Finance inreasingly becoming a key component of the financial reporting cycle for companies.

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2009-4-14 14:18:00

感谢矿主,这好像是一个衍生品杂志上的一篇文章,非常有名的杂志,都是衍生品和数量金融的大家。

能够与世界顶级大师同步学习,是我们的机会,再次感谢版主。

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2009-4-14 14:19:00
另外,我是CQF中国培训中心的,如果有CQF方面的问题可以咨询我。
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2009-4-14 22:09:00
以下是引用CQFer在2009-4-14 14:19:00的发言:
另外,我是CQF中国培训中心的,如果有CQF方面的问题可以咨询我。

呵呵,以后多向你请教问题,方便给个联系方式.

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