[求助]关于高斯联结相依函数 - 经管之家

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[求助]关于高斯联结相依函数

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收藏 2009-04-13

<p>(Pr[TA〈1, TB〈1〉=φ₂(φ� R&sup1;(FA(1)),φ� R&sup1;(FB(1)),γ)〉</p><p>论坛里的那篇转载的评论文章我看过了，但是这个函数是什么东西，连里面的各项我都看不懂？</p><p>提供了违约掉期和信用担保凭证的价格计算的可能，为什么？<br/></p><p>小弟SB，一点不懂。</p><p>遍搜网上资料，却没有一个是解释这个函数本身的，因而在这里请教一下。</p><p></p>

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2009-4-13 20:13:00

是一个copula函数,google下copula文章多的不计其数,只要看懂Sklar定理就可以

能够算信用衍生品的价格是因为它为模型化了违约率,但是根本就没人保证这样的模型就是正确的

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2009-4-14 11:50:00

以下是引用垃圾树在2009-4-13 20:13:00的发言：

是一个copula函数,google下copula文章多的不计其数,只要看懂Sklar定理就可以

能够算信用衍生品的价格是因为它为模型化了违约率,但是根本就没人保证这样的模型就是正确的

多谢垃圾树老兄，去搜一下资料，学习ing...

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2011-9-7 13:24:39

那么具体计算要用什么软件呢

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