【求助】关于怀特检验

wage

17967

收藏 2009-04-15

在做怀特检验时，它的相应的自由度的确定是怎么来的？也就是说它的自由度是怎么确定的？

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glxy980098

2009-4-15 15:57:00

辅助回归中解释变量个数

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lingling8019

2009-4-15 18:05:00

你可看看怀特检验的原理,查表所得的临界值的自由度是对应的辅助回归模型的解释变量的个数

一般辅助回归方程是将残差平方关于原模型中所有解释变量的一次项\二次项\及交叉乘积项进行回归

这些一次项\二次项\交叉乘积项一共有几个,自由度就是几了,书上都有哦!

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好奇怪的名字

2010-1-2 19:15:51

一般情况下，检验统计量为WT（g）=TR^2，而g 就是怀特检验的自由度，其中g=(k+1)(k+2)/2-1
k为解释变量个数。希望对你有所帮助，因为最近刚好在看计量经济学，O(∩_∩)O~

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〆渢ゞ洺＾♀

2012-6-13 21:57:26

上面所说的交叉乘积项如果有三个解释变量三项的乘积也属于吗

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chenxiongmi

2013-12-4 23:15:44

证明

附件列表

Maximum-Likelihood Estimation of Parameters Subject to Restraints.pdf

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