写论文紧急求助！关于var 格兰杰的困惑

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收藏 2016-02-23

两个序列非平稳，一阶差分后都平稳，两个原序列有协整关系，那因果检验用原序列还是差分序列做？建立var模型用原序列还是差分序列？

两个序列非平稳，一阶差分后都平稳，两个原序列不协整也不互为因果关系，建立var模型该用原序列还是一阶差分后的序列？

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2016-2-24 09:30:43

你说的情况原序列不平稳差分一次后都平稳并且原序列协整
这种情况无论是否存在格兰杰因果关系建立模型和检验都使用原序列即可（包括格兰杰检验也是用原序列）

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2016-2-24 12:54:34

扬帆启航2014 发表于 2016-2-24 09:30
你说的情况原序列不平稳差分一次后都平稳并且原序列协整
这种情况无论是否存在格兰杰因果关系建立模型 ...

那原序列不平稳，差分后都平稳，不协整不因果，建立
var用原序列还是差分序列？我看到有人说var模型要求是平稳的序列啊

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