时间序列如何建立模型

momo114

3113

收藏 2016-02-24

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研究宏观因素对纳斯达克指数的影响用逐步剔除法后得到的结果是这样但是还是有自相关和异方差

然后改变了模型虽然修正了一阶和多阶自相关，但是还是有异方差

请教大家，时间序列的模型应该如何建立？如果出现自相关，异方差应当怎样修正？残差是不是一定要服从正太分布？

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时间序列的回归异方差比较难修复通常会更多看自相关的问题残差按照一般要求是需要符合正态分布的但是时序数据很难做到的一般近似就差不多了

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扬帆启航2014

2016-2-24 21:33:38

时间序列的回归异方差比较难修复通常会更多看自相关的问题
残差按照一般要求是需要符合正态分布的但是时序数据很难做到的一般近似就差不多了

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微梦想俱乐部

2016-2-26 09:34:53

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祝贺人大

2016-2-26 13:01:39

处理自相关，eviews上有选项，别选OLS估计，选加权估计或者差分

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momo114

2016-2-26 19:12:37

祝贺人大发表于 2016-2-26 13:01
处理自相关，eviews上有选项，别选OLS估计，选加权估计或者差分

请问eviews7怎么做加权最小二次？我没有找到这个选项

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momo114

2016-2-26 19:16:13

扬帆启航2014 发表于 2016-2-25 09:45
时间序列的回归异方差比较难修复通常会更多看自相关的问题
残差按照一般要求是需要符合正态分布的但是时 ...

谢谢，不过jarque bera值有999 是不是差得太多了

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