我们一直希望投资像巴菲特所持的观点那样，做投资和积累财富就像滚雪球一样,只要找准了方向，财富就越滚越大。

本着这个念头，某个量化策略者日夜追寻着交易的圣杯。。（下面换第一人称啊）

故事的开头，曾经我们以为我们在做的一个量化策略发现了真正的交易圣杯...



看到最初的策略跑出来的结果，我们惊喜地想到：
    妈妈再也不用担心我发工资了！！！


意思就是：也不用在给大家发工资了，年初的时候给大家发第一个月的工资，然后这一年让大家早上九点半开始交易半小时，根据我们这个策略的信号机械执行就行了。。。然后就能获得下图的1500%的年化收益率，有着12的Sharpe的一个策略。。。这意味着什么呢？如果年初我们给一个员工1万的工资，年尾他这一万块就变成了15万，比平均每个月工资还多，那我们就不发工资了呗...




初始的10万资金在回测的结尾不到一年时间变成了118万+

当时我们真的很开心，团队大家都觉得“嗯，老板你发一个月工资给我们+这个策略我们就可以今年不要工资啦！”
球儿就可以滚起来啦...

这个策略是什么呢？是一个基于某些股票社区爬虫下来的数据做的一个策略，这些数据包括：
1. 某股票昨日新增评论
2. 某股票总评论
3. 某股票昨日新增关注者
4. 某股票总关注者数目
5. 某股票卖出行为（不太准）
6. 某股票买入行为（不太准）
然后通过抓取的海量数据中分析，其实思路也不难：
一个符合逻辑的思路是：我们根据关注者数据进行每日选股，一方面考虑新增的关注者数量，同时也考虑关注者的增长率，即新增关注者与总关注者的比例，对这一数值进行排序，进行每日的选股调仓。然后测试这一次选出的10个股票，看看他们这一周的表现，结果比较一般，证明舆情数据对于当日表现的作用明显，应当每日调仓。
也就是基于我们大家所说的大数据，和舆情数据

涨停和跌停：虽然该策略没有考虑到停牌股票的操作（Ricequant已经处理了），不过再深入研究以后我们发现，有些股票舆情热门那么往往也不容易买入、卖出啊 - 因为受到了涨、跌停影响，随后我们改进了策略，剔除掉了这些涨跌停无法买入的股票，结果就变成了这样...




这样子“改良”之后，仔细验证了落单的股票都不存在当天涨停、跌停或者交易量不够的情况，但是收益急剧下降到了242%的年化收益率。不过至少还是有6.7的Sharpe，well，虽然不能财务自由了，但是投入点钱每年这么赚还是能做高富帅的，想想也还开心。。。

未来数据
接着有一天我们内部在讨论，假如一个并不难的“大数据爬虫”策略可以获得如此显著的Sharpe，那么为什么不会有很多基金base on舆情策略直接赚钱不就好了，来钱不是很容易吗？我们也觉得想继续深挖，那么问题来了...

后来发现，我们在回测当天调用的股票舆情数据其实是第二天早上7点才生成的，那么意味着在当天早上我们就知道了随后这一整天的股票舆情走向了！

神马？！∑q|ﾟДﾟ|p 当时的表情是这样的...莫非注定屌丝依然是屌丝了吗！
战战兢兢地修改完代码，让舆情数据调用的API只能调用到昨天的数据，结果出来了...



年化收益率现在变成了56.7%，伴随着18%的最大回撤，只能说还行吧，虽然依然大幅度战胜了大盘！

well...还是继续回头老老实实写代码挖矿吧...可见一个圣杯不会这么容易地出现的...

巴菲特你好，巴菲特再见！

策略源代码太长就没有贴上来了，可以在这里下载：https://www.ricequant.com/community/topic/551/