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胖胖小龟宝 发表于 2016-2-26 14:46 本身分两个阶段分别建模就不必设置虚拟变量了
crystal8832 发表于 2016-2-27 22:59 我更赞同后一者的建议，采用虚拟变量的方式将两段时间分开，不然时间长度可能会太短导致自由度的大量损失
lyleconometrics 发表于 2016-2-27 23:05 嗯，这个方法最早我是在一篇论文中看到的。王志强、孙刚：《中国金融发展规模、结构、效率与经济增长关系 ...
linsiru 发表于 2016-2-28 18:09 我是做利率这块的，只有一个VAR模型用上虚拟变量加以区分时间段 或者分别建立两个VAR，前者方法脉冲结果和 ...
lyleconometrics 发表于 2016-2-26 19:32 另外一种办法就是建立一个VAR模型，然后加入一个虚拟变量作为外生变量即可。
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