在金融市场学第二版的 第145页 14题 答案给的是这个
加元5% 加元6.25%
加元5%<--- A <------- 银行中介 <------- B --->美元 LIBOR+1%
--------> --------->
美元LIBOR+0.25% 美元LIBOR+1%
我自己做的是这个
加元4.75% 加元5.25%
美元LIBOR 美元LIBOR
请问我这么做对不对？如果不对请问那里错了？ 麻烦大家给解答一下 不好意思 搞的挺乱的（修改了好几遍也没改好） 大家讲究看看吧 ！
[此贴子已经被作者于2005-9-16 0:53:43编辑过]
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上面的答案可以使互换的两个客户不必考虑汇率风险；因为金融中介机构自己可以相对方便地管理风险，那么他们就将汇
率风险揽下来。一个互换产品这样设计出来，可以得到较多客户的接受（毕竟较多人是风险厌恶的），就可以得到从这种
互换业务中更多的SPREAD收益。
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