变量相关性变化 - 经管之家

1763

收藏 2016-02-28

在一个面板数据中，两个变量之间的相关性显著为负，但是分年度之后（只保留某个年度），相关性显著为正，这说明样本存在什么特征？这种特征对多元回归会产生什么影响？如果存在问题该如何解决？
（在回归分析时，用OLS加入控制变量后，上述两个变量的系数仍为正。）
希望大神解答，小弟先行谢过

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2016-3-3 15:53:39

Y X两个变量单独回归是相关系数显著为负，但是加入年份虚拟变量之后相关系数显著为正，这种现象该怎么解释，是不是说明Y X 没有预期的相互关系，还是说明样本具有某种特征需要处理，对于模型选择有什么影响呢

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2016-3-4 19:49:26

这个很好解释，没有年份虚拟变量时，时间的影响没有被控制，总体的Y和X负相关，但控制时间因素后，Y和X是正相关的，这才是真正的相关关系，之前的负相关是由时间变化引起的，加年份虚拟变量后剔除了时间变化的影响。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享