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SARIMA模型P、Q的定阶问题
楼主
zwhgjq
7065
3
收藏
2016-02-29
大侠们好,我是时间序列分析初学者,在SARIMA模型定阶上有一个很大的疑问。就是p,q值可以通过自回归系数和偏回归系数预测到,但是P,Q值是怎么得到的。希望各位能帮小弟一把,实在搞不灵清了。
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沙发
zwhgjq
2016-3-1 08:36:57
是不是通过多次测试后,根据各种值来选择一组最佳的P,Q值
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藤椅
胖胖小龟宝
2016-4-25 12:26:07
AIC确实可以用来判断 不过一般会先从自相关和偏自相关图上收敛的情况来做大致判断
看在哪一阶快速收敛
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板凳
角尖
2016-7-12 13:05:04
对数据做周期差分,比如按照星期波动,则取7阶差分后,看差分后时间序列的PACF和acf图的情况
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