全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
6998 3
2016-02-29
大侠们好,我是时间序列分析初学者,在SARIMA模型定阶上有一个很大的疑问。就是p,q值可以通过自回归系数和偏回归系数预测到,但是P,Q值是怎么得到的。希望各位能帮小弟一把,实在搞不灵清了。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2016-3-1 08:36:57
是不是通过多次测试后,根据各种值来选择一组最佳的P,Q值
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2016-4-25 12:26:07
AIC确实可以用来判断 不过一般会先从自相关和偏自相关图上收敛的情况来做大致判断
看在哪一阶快速收敛
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2016-7-12 13:05:04
对数据做周期差分,比如按照星期波动,则取7阶差分后,看差分后时间序列的PACF和acf图的情况
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群