我有两组股票数据fundamentals 和marketdata，定义新变量分别是以year和date(如1989m1)为时间序列。
即fundamentals:
xtset gvkey year
sort gvkey year
var1=...
var2=...
marketdata:
xtset gvkey date
sort gvkey date
g r = (prccm-l.prccm)/prccm //get the monthly raw return,prccm is the monthly close stock price

之后我需要将两组数据合并：
use marketdata.dta,clear
sort gvkey year
merge m:1 gvkey year using fundamentals.dta, force
keep if _merge==3
得出一个新的数据表，现在我需要按十分位分组，并求每组对应的下一年的平均股票收益，如表：

deciles	year	monthly return	mean return	mean return t+1
1	1996	0.01	0.15	0.35
1	1996	0.02	0.15	0.35
1	1997	0.03	0.35	0.05
1	1997	0.04	0.35	0.05
1	1998	0.05	0.05	.
2	1996	0.06	0.07	0.09
2	1996	0.07	0.07	0.09
2	1996	0.08	0.07	0.09
2	1997	0.09	0.09	.

mean return是每组每年对应的平均月收益，如何生成新的一组变量，使其等于每组下一年对应的平均月收益呢？即上述表中的mean return t+1

我写的是：
bysort deciles: egen mr = mean(r)
xtset deciles year
sort deciles year
g mr_t1 = F.mr
//using lead-operator to generate the mean return t+1 for each decile
但是输出结果是
repeated time values within panel, 估计是因为在合并两组数据前，我已经对fundamentals里的数据定义了以年为时间序列，不可以重复定义。
请问如何得到表中的mean return t+1呢？