回归出来的系数之差，并不等于原两个回归的系数之差，差得还挺多

你确定你两个回归样本数一样？

data a;
   do i=1 to 100;
    x1=rannor(1);
        x2=rannor(2);
        if i<=50 then y=2*x1+3*x2+rannor(3);
        else y=x1+x2+rannor(3);
        output;
        end;
run;
data a;
   set a;
    d=i>50;
        dx1=d*x1;
        dx2=d*x2;
run;
proc reg data=a;
   model y=x1 x2;by d;
quit;
proc reg data=a;
   model y=d x1 dx1 x2 dx2;
quit;

这是SAS的测试

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作者：徐惟能
链接：https://www.zhihu.com/question/23642050/answer/25224627
来源：知乎


你需要比较的是两个回归模型之间参数估计是不是存在显著的差异。这是一个典型的应该使用Hausman Test来完成的例子。具体Stata中实现如下：
reg y a0 a1*x1 a2*x2
estimates store stateowned
reg y b0 b1*x1 b2*x2
estimates store private
hausman stateowned private
其中斜体字为你自己可以定义的名称。reg命令中的交互项需要事先生成新的变量以后才能放入回归方程。
参考文献1：Hausman test
参考文献2：http://www.stata.com/manuals13/rhausman.pdf...
不妥之处请指正。

这个答案是错的。请大家注意。

同意


hausman检验不是随便那样用的