已知股票个股月收益率，如何利用GARCH模型计算月收益率？

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收藏 2016-03-02

我现在已知2000年-2014年的个股月收益率数据，需要用GARCH（1,1）模型求个股月波动率，如图所示：

求大神指导，用stata如何操作，步骤是什么？

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2016-3-2 15:28:08

不要沉下去呀，求大神指教。在线等。跪谢~

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2016-3-2 16:24:47

分年度运行arch yt,arch(1) garch(1)命令后得出结果如下，求问要怎么分析结果？

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2020-4-20 11:57:42

许愿0223 发表于 2016-3-2 14:56
我现在已知2000年-2014年的个股月收益率数据，需要用GARCH（1,1）模型求个股月波动率，如图所示：求大神指导 ...

谢谢分享

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2021-8-16 14:32:04

请问如何用GARCH（1，1）来计算收益率的波动率呢

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