请教大侠，关于GMM动态面板数据模型的广义矩估计

跨越南墙

4005

收藏 2016-03-02

第一，此模型对时间期数和个体个数有没有特别要求呢，我这儿时间只有10期，有30个个体，这个做出来有效么
第二，我见过滞后一期的，不过没有见过滞后两期的，请问能滞后两期或者多期吧

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胖胖小龟宝

2016-3-3 11:16:40

你的这两个问题其实可以归于一类问题来回答
滞后期当然是没有限制的但滞后期却和样本量有关
在时间跨度不长，比如你说的10年，若是年度数据的话，滞后期一般只能选择一期，过长的滞后期会对数据量有很大的影响

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跨越南墙

2016-3-3 15:16:13

胖胖小龟宝发表于 2016-3-3 11:16
你的这两个问题其实可以归于一类问题来回答
滞后期当然是没有限制的但滞后期却和样本量有关
在时间跨度不 ...

哇，又是你，见过你多次了。。。
其实我主要也是担心你说的最后一句，就是我感觉用这个模型10年的期数比较少，滞后相当于减少了数据期数一样，所以准备把时间期数弄到15期；
另外，30个个体在面板数据中是不是也较少啊，学得不精细，望指教。。。

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跨越南墙

2016-3-6 20:13:19

胖胖小龟宝发表于 2016-3-3 11:16
你的这两个问题其实可以归于一类问题来回答
滞后期当然是没有限制的但滞后期却和样本量有关
在时间跨度不 ...

你好，之前想起你回答了很多问题，还想请教另外一个问题。。。
就是在计算产业结构的时候，用各产业的产值增加值除以GDP，是当年的名义产值除以名义GDP，还是实际产值除以实际GDP呢？

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出发啦

2018-12-25 14:56:28

胖胖小龟宝发表于 2016-3-3 11:16
你的这两个问题其实可以归于一类问题来回答
滞后期当然是没有限制的但滞后期却和样本量有关
在时间跨度不 ...

您好，想请问您一下15期，8个个体，可以用GMM吗，不可以的话用什么好呢

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楚天江南客

2019-1-5 10:32:27

滞后项应该不能随便加吧！

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