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求助关于主成分回归的问题!
楼主
HarmonicaL
2482
1
收藏
2016-03-05
小白现在想用主成分回归的方法分析一个模型(用的是Eviews 6),但是第一步主成分分析时第一个成分的贡献值就已经是90+了,请问下大神:1. 我先用一个主成分进行回归,但是拟合优度只有0.74,DW值0.7左右,是否要考虑自相关?要怎么处理?我后来又加上了贡献值第二大(只有百分之几。。。)的主成分,但是第二个主成分的T检验不显著,想问下到底该如何处理?
2.回归过程需不需要ADF检验和协整检验?
3.主成分回归得出的结果是否通过zscore反方向推出原方程?
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沙发
胖胖小龟宝
2016-3-6 14:08:36
一个个来回答,首先主成分的个数可以根据特征值大于1来选择也可以自己设置的,你说第一个主成分的贡献率就超过了90%,那我觉得选一个没问题。
至于你将它做回归的时候拟合优度只有0.74,其实这个数值也不算低了……
DW的问题,以及后面的是否需要ADF检验和协整,这都要看你是什么类型的数据了。如果是时序的回归,需要做ADF和协整,同时需要关注DW 最好做个LM检验;但若是截面数据,就不需要做ADF和协整了。
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