logit模型进行二值选择分析的一个疑问

bhxbzs

26359

收藏 2016-03-06

各位前辈，本人在自学Stata中，今天根据教材用logit命令建立二值选择模型，在出现的结果中，准R2的值为0.1882，应该说拟合优度不是很好。

但是在接下来用estat classification 来计算模型的拟合优度，得到的结果为73.65%

再用ROC曲线来估计预测准确率为78.06%

感觉与之前准R2的结果矛盾啊，准R2的值只有0.1882，但是后面的两项拟合优度检验都达到了70%+，这是为什么呢？
我是在同时自学计量经济和stata，之前零基础，可能有些地方理解的不对，还请大家指点下~

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xddlovejiao1314

2016-3-6 10:05:06

logit模型结果中的准R2和后面的预测准确率都是判断其拟合好坏的指标。不过由于logit模型是一个非线性模型，所以准R2的计算一般只做一个参考。大家一般看预测准确率的。此外，准R2低也并不一定代表模型不好，它只是表示你模型中还遗漏了很多可能与因变量有关的自变量而已，只要这些遗漏的变量是外生的，就没问题的（而遗漏的变量是否严格外生，这点没法判断）。其实只要模型系数是显著的，整体是显著的就好的。祝好运~

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bhxbzs

2016-3-6 10:16:16

xddlovejiao1314 发表于 2016-3-6 10:05
logit模型结果中的准R2和后面的预测准确率都是判断其拟合好坏的指标。不过由于logit模型是一个非线性模 ...

明白了，多谢指点

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qq87257410

2016-3-6 10:21:28

对的，一楼说的好～看系数显著性和联合显著性～R方参考就好，R方太大还有编造的嫌疑呢

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bhxbzs

2016-3-6 10:42:06

xddlovejiao1314 发表于 2016-3-6 10:05
logit模型结果中的准R2和后面的预测准确率都是判断其拟合好坏的指标。不过由于logit模型是一个非线性模 ...

另外，大神，能否告知下，Stata中对logit二值选择模型进行异方差检验的命令是啥？
我的教程上只介绍了Stata中对probit二值选择模型进行异方差检验和回归，即 hetprob work age education married children, het (age education married children)

如何我用的是logit进行的回归的，那么检验命令是什么？

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xddlovejiao1314

2016-3-6 11:07:45

bhxbzs 发表于 2016-3-6 10:42
另外，大神，能否告知下，Stata中对logit二值选择模型进行异方差检验的命令是啥？
我的教程上只介绍了St ...

呵呵，logit模型异常差检验命令是啥我还真不清楚。不过如果你想得到稳健的结果，可以在命令语句后面加一个robust命令呗。logit y x, r。祝好运~

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bhxbzs

2016-3-6 12:29:24

xddlovejiao1314 发表于 2016-3-6 11:07
呵呵，logit模型异常差检验命令是啥我还真不清楚。不过如果你想得到稳健的结果，可以在命令语句后面加一个 ...

恩，好，以后有问题再向您请教哈

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ericwing1229

2016-8-18 16:36:06

请问，为什么我的面板数据ｌｏｇｉｔ回归结果中没有报告Pseudo R2的值？

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黃河泉

2016-8-18 17:04:25

ericwing1229 发表于 2016-8-18 16:36
请问，为什么我的面板数据ｌｏｇｉｔ回归结果中没有报告Pseudo R2的值？

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蓝色

2016-8-19 08:39:25

用什么命令，就要查看那个命令的帮助文件或者manual文件。
才能知道这个命令到底能提供什么。
你查xtlogit，看帮助的最后，已经列出一些保留值（一些屏幕是不显示的，所以需要查帮助文件），
其中fe里面是有pseudo R-squared.

Title

[XT] xtlogit -- Fixed-effects, random-effects, and population-averaged logit models
Syntax
Random-effects (RE) model
      xtlogit depvar [indepvars] [if] [in] [weight] [, re RE_options]
Conditional fixed-effects (FE) model
      xtlogit depvar [indepvars] [if] [in] [weight] , fe [FE_options]
Population-averaged (PA) model
      xtlogit depvar [indepvars] [if] [in] [weight] , pa [PA_options]

Examples
Setup
      . webuse union
Random-effects logit model
      . xtlogit union age grade i.not_smsa south##c.year

Equal-correlation population-averaged logit model
      . xtlogit union age grade i.not_smsa south##c.year, pa

Population-averaged logit model with robust variance
      . xtlogit union age grade i.not_smsa south##c.year, pa vce(robust)

Fixed-effects logit model
      . xtlogit union age grade i.not_smsa south##c.year, fe

Stored results

    xtlogit, fe stores the following in e():
Scalars
   e(N)             number of observations
   e(N_g)             number of groups
   e(N_drop)          number of observations dropped because of all positive or all negative outcomes
   e(N_group_drop)    number of groups dropped because of all positive or all negative outcomes
   e(k)             number of parameters
   e(k_eq)          number of equations in e(b)
   e(k_eq_model)    number of equations in overall model test
   e(k_dv)          number of dependent variables
   e(df_m)          model degrees of freedom
   e(r2_p)          pseudo R-squared
   e(ll)             log likelihood
   e(ll_0)          log likelihood, constant-only model
   e(chi2)          chi-squared
   e(g_min)          smallest group size
   e(g_avg)          average group size
   e(g_max)          largest group size
   e(p)             significance
   e(rank)          rank of e(V)
   e(ic)             number of iterations
   e(rc)             return code
   e(converged)       1 if converged, 0 otherwise

Macros
   e(cmd)             clogit
   e(cmd2)          xtlogit
   e(cmdline)       command as typed
   e(depvar)          name of dependent variable
   e(ivar)          variable denoting groups
   e(model)          fe
   e(wtype)          weight type
   e(wexp)          weight expression
   e(title)          title in estimation output
   e(offset)          linear offset variable
   e(chi2type)       LR; type of model chi-squared test
   e(vce)             vcetype specified in vce()
   e(vcetype)       title used to label Std. Err.
   e(group)          name of group() variable
   e(multiple)       multiple if multiple positive outcomes within groups
   e(opt)             type of optimization
   e(which)          max or min; whether optimizer is to perform maximization or minimization
   e(ml_method)       type of ml method
   e(user)          name of likelihood-evaluator program
   e(technique)       maximization technique
   e(properties)    b V
   e(predict)       program used to implement predict
   e(marginsok)       predictions allowed by margins
   e(marginsnotok)    predictions disallowed by margins
   e(asbalanced)    factor variables fvset as asbalanced
   e(asobserved)    factor variables fvset as asobserved

Matrices
   e(b)             coefficient vector
   e(Cns)             constraints matrix
   e(ilog)          iteration log
   e(gradient)       gradient vector
   e(V)             variance-covariance matrix of the estimators

Functions
   e(sample)          marks estimation sample

xtlogit, pa stores the following in e():
Scalars
   e(N)             number of observations
   e(N_g)             number of groups
   e(df_m)          model degrees of freedom
   e(chi2)          chi-squared
   e(p)             significance
   e(df_pear)       degrees of freedom for Pearson chi-squared
   e(chi2_dev)       chi-squared test of deviance
   e(chi2_dis)       chi-squared test of deviance dispersion
   e(deviance)       deviance
   e(dispers)       deviance dispersion
   e(phi)             scale parameter
   e(g_min)          smallest group size
   e(g_avg)          average group size
   e(g_max)          largest group size
   e(rank)          rank of e(V)
   e(tol)             target tolerance
   e(dif)             achieved tolerance
   e(rc)             return code

Macros
   e(cmd)             xtgee
   e(cmd2)          xtlogit
   e(cmdline)       command as typed
   e(depvar)          name of dependent variable
   e(ivar)          variable denoting groups
   e(tvar)          variable denoting time within groups
   e(model)          pa
   e(family)          binomial
   e(link)          logit; link function
   e(corr)          correlation structure
   e(scale)          x2, dev, phi, or #; scale parameter
   e(wtype)          weight type
   e(wexp)          weight expression
   e(offset)          linear offset variable
   e(chi2type)       Wald; type of model chi-squared test
   e(vce)             vcetype specified in vce()
   e(vcetype)       title used to label Std. Err.
   e(nmp)             nmp, if specified
   e(properties)    b V
   e(predict)       program used to implement predict
   e(marginsnotok)    predictions disallowed by margins
   e(asbalanced)    factor variables fvset as asbalanced
   e(asobserved)    factor variables fvset as asobserved

Matrices
   e(b)             coefficient vector
   e(R)             estimated working correlation matrix
   e(V)             variance-covariance matrix of the estimators

Functions
   e(sample)          marks estimation sample

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复写纸5

2017-7-18 11:32:30

想请教下楼主，stata如何做面板Logit模型的正确预测比

，输入多元logit模型正确预测比命令居然无法识别，好忧桑。

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壹岐千代

2019-3-8 11:23:24

复写纸5 发表于 2017-7-18 11:32
想请教下楼主，stata如何做面板Logit模型的正确预测比，输入多元logit模型正确预测比命令居然无 ...

请问您现在知道如何看面板logit的预测准确率了吗？我用的随机效应

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