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二阶单整变量建立如下模型 能变成ECM吗？
lcy403306482
5773 12
2016-03-07
模型结果.jpg
求助各位大神   如图所示   x和y都是二阶单整序列   然后能建立起图中的模型  写成表达式就是
lny=2.6691+1.1503lnx+u
u=0.5299u(-1)+v

这样还能改成误差修正模型ECM吗？    [em23]
如果可以的话怎样改合适？  谢谢各位大神
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Captain-CUI
2016-3-7 12:58:29
lcy403306482 发表于 2016-3-7 11:26
求助各位大神   如图所示   x和y都是二阶单整序列   然后能建立起图中的模型  写成表达式就是
lny=2.669 ...
再做一次吧  先是ls  lny c lnx  
然后生成第一阶段回归的残差序列e
然后ls dlny dlnx e
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Captain-CUI
2016-3-7 13:00:40
Captain-CUI 发表于 2016-3-7 12:58
再做一次吧  先是ls  lny c lnx  
然后生成第一阶段回归的残差序列e
然后ls dlny dlnx e
上面的d表示一阶差分序列，第一阶段的残差平稳性也要检验！
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lcy403306482
2016-3-7 14:58:58
Captain-CUI 发表于 2016-3-7 13:00
上面的d表示一阶差分序列，第一阶段的残差平稳性也要检验！
谢谢大神   就是说图里的模型的残差需要检验平稳性对吗？（其实是平稳的  因为能建立成一个AR（1）过程）   只要Dlny和Dlnx能建立起回归方程  并且残差也平稳  就算完成了对吗？{:3_41:}
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lcy403306482
2016-3-7 15:05:53
Captain-CUI 发表于 2016-3-7 13:00
上面的d表示一阶差分序列，第一阶段的残差平稳性也要检验！
还有一个小问题   就是说x和y是几阶单整过程   那么误差修正模型中的短期关系就要差分几次？
比如说x，y~I（1）  那么 误差修正模型就是   dy=a1dx+a2ECM（-1）+u
          x，y~I（2）  那么 误差修正模型就是   d（dy）=a1d（dx）+a2ECM（-2）+u
这样理解对吗？
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Captain-CUI
2016-3-7 15:13:17
lcy403306482 发表于 2016-3-7 15:05
还有一个小问题   就是说x和y是几阶单整过程   那么误差修正模型中的短期关系就要差分几次？
比如 ...
不是！如果两个变量存在长期协整的关系，是指他们的水平变量有这样的关系！误差调整是说短期的水平波动会在下一期得到调整，你想一下实际的经济含义，假设货币的增长是一个稳定增长的过程，今年的票子发多了，明年就少发一点，使得从长期来看是平稳的！
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