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SVAR模型中内生变量的关系
楼主
sweetliuss
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2016-03-08
RT,内生变量除通过AR检验和协整检验,还需要满足什么样的关系?比如内生变量是a、b、c、d需要满足传导关系是a→b→c→d吗?如果经济变量之间的关系复杂,比如c既影响a→b,又影响b→d,那还能用SVAR模型吗?求指导,谢谢。
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沙发
风行12
2016-3-10 11:37:06
应该可以的,需要施加的约束满足最低约束条件。根据经济含义或者格兰杰因果检验综合来施加约束
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藤椅
sweetliuss
2016-3-11 18:50:05
风行12 发表于 2016-3-10 11:37
应该可以的,需要施加的约束满足最低约束条件。根据经济含义或者格兰杰因果检验综合来施加约束
谢谢。那我重点看看SVAR约束条件的介绍。
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