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2016-03-09
一个关于大豆价格和利率及原油的简单多元线性回归,结果显示R平方一般,时间序列需要考察相关性,因此生成了如下的残差自相关和偏自相关图,如下,请大神们帮忙分析下,这个图怎么看,是否存在自相关。需不需要再做异方差的garch模型来解释。
简单线性回归相关性图
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2016-3-9 11:10:26
个人觉得可以考虑MA(2)

AR(p)模型:自相关系数拖尾,偏自相关系数p阶截尾。MA(q)模型:自相关系数q阶截尾,偏自相关系数拖尾。ARMA(p,q)模型:自相关系数拖尾,偏自相关系数拖尾。
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2016-3-10 09:53:00
胖胖小龟宝 发表于 2016-3-9 11:10
个人觉得可以考虑MA(2)

AR(p)模型:自相关系数拖尾,偏自相关系数p阶截尾。MA(q)模型:自相关系数 ...
那您的意思是需要在做一个MA(2),也就是取因变量的二阶滞后,再做一个线性回归。不需要做GARCH吗?
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