最近在处理时间序列的数据，比如是大豆期货数据，想做结构突变的检验，用了EVIEWS提供的multiple breakpoint test 测试发现对原始数据做检测的时候是有突变点检测出来了。但假设用对数收益率以后就发现不了突变了，这个意思也可以理解为对数收益率的曲线是平稳的。但确实看到有文献是用对数收益率来建模的 log（大豆）=log(利率）+log（原油）。这样的能发现结构突变吗？
还请大神高手解答下我的疑惑问题。