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1485 1
2016-03-11
请问在BIC和AIC帮助下 在arma(p,q)model中怎么找到p和q的最优值 其中p max=q max=6
以下command有什么问题吗?谢谢大家了!

scalar AICmin = 999

scalar BICmin = 999

forvalues p = 0(1)6 {

forvalues q = 0(1)6 {

quietly{

arima chomage, arima(`p',0,`q')

estat ic

scalar AIC_`p'_`q' = el(r(S),1,5)

scalar BIC_`p'_`q' = el(r(S),1,6)

if AIC_`p'_`q' < AICmin {

scalar AICmin = AIC_`p'_`q'

scalar p = `p'

scalar q = `q'

}

if BIC_`p'_`q' < BICmin {

scalar BICmin = BIC_`p'_`q'

scalar pbic = `p'

scalar qbic = `q'

}

}

}

}

display "ARMA(" p ";" q ") minimise le critere AIC"

display "ARMA(" pbic ";" qbic ") minimise le critere BIC"


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2016-3-11 08:07:37
éléphantine 发表于 2016-3-11 07:33
请问在BIC和AIC帮助下 在arma(p,q)model中怎么找到p和q的最优值 其中p max=q max=6
以下command有什么 ...
求导
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