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GJR(1,1) 分析上证指数，非对称项系数Alpha minus总是为0，正常吗？

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收藏 2016-03-12

用GJR(1,1) 分析上证指数2006-2015年的数据，通过最大化log-likelihood,得出的非对称项系数Alpha minus总是为0。检查了很多遍，公式什么的都没问题。请问这正常吗？股指不是一般Alpha minus这个系数都是大于0的吗？

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2016-3-12 13:39:35

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