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GJR(1,1) 分析上证指数,非对称项系数Alpha minus总是为0,正常吗?
楼主
saeranlau
2264
1
收藏
2016-03-12
用GJR(1,1) 分析上证指数2006-2015年的数据,通过最大化log-likelihood,得出的非对称项系数Alpha minus总是为0。检查了很多遍,公式什么的都没问题。请问这正常吗?股指不是一般Alpha minus这个系数都是大于0的吗?
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全部回复
沙发
思、恋
2016-3-12 13:39:35
[sweat][sweat]
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