Arellano-Bond dynamic panel-data estimation问题

5926

收藏 2009-04-21

请帮忙看看我的结果怎么没有Sargan test of over-identifying restrictions:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; chi2(20) =&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24.09&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Prob &gt; chi2 = 0.2387Arellano-Bond test that average autocovariance in residuals of order 1 is 0:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; H0: no autocorrelation&nbsp;&nbsp; z =&nbsp; -1.40&nbsp;&nbsp; Pr &gt; z = 0.1614Arellano-Bond test that average autocovariance in residuals of order 2 is 0:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; H0: no autocorrelation&nbsp;&nbsp; z =&nbsp; -1.10&nbsp;&nbsp; Pr &gt; z = 0.2723 Arellano-Bond dynamic panel-data estimation&nbsp; Number of obs&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; =&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1005 Group variable: coad&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Number of groups&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; =&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 201 Time variable: year &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Obs per group:&nbsp;&nbsp;&nbsp; min =&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; avg =&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; max =&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5Number of instruments =&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wald chi2(9)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; =&nbsp;&nbsp; 1484.17 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Prob &gt; chi2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; =&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.0000 One-step results ------------------------------------------------------------------------------ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; roic |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Coef.&nbsp;&nbsp; Std. Err.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; z&nbsp;&nbsp;&nbsp; P&gt;|z|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [95% Conf. Interval] -------------+---------------------------------------------------------------- &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; roic | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L1. |&nbsp;&nbsp; .1137168&nbsp;&nbsp; .0344797&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.30&nbsp;&nbsp; 0.001&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; .0461378&nbsp;&nbsp;&nbsp; .1812959 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L2. |&nbsp;&nbsp; .0977328&nbsp;&nbsp; .0231926&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.21&nbsp;&nbsp; 0.000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; .0522761&nbsp;&nbsp;&nbsp; .1431895 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; mh |&nbsp; -26.84076&nbsp;&nbsp; 79.01853&nbsp;&nbsp;&nbsp; -0.34&nbsp;&nbsp; 0.734&nbsp;&nbsp;&nbsp; -181.7142&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128.0327 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; asset |&nbsp;&nbsp; 1.23e-10&nbsp;&nbsp; 4.01e-11&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.06&nbsp;&nbsp; 0.002&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.40e-11&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.01e-10 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; cf |&nbsp;&nbsp; 84.59413&nbsp;&nbsp; 2.409437&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35.11&nbsp;&nbsp; 0.000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79.87172&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89.31654 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; growth |&nbsp;&nbsp; .0094688&nbsp;&nbsp; .0039612&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.39&nbsp;&nbsp; 0.017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; .0017049&nbsp;&nbsp;&nbsp; .0172327 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; se |&nbsp;&nbsp; .0192779&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; .00748&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.58&nbsp;&nbsp; 0.010&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; .0046173&nbsp;&nbsp;&nbsp; .0339384 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sta |&nbsp; -1.317879&nbsp;&nbsp; 1.022473&nbsp;&nbsp;&nbsp; -1.29&nbsp;&nbsp; 0.197&nbsp;&nbsp;&nbsp; -3.321889&nbsp;&nbsp;&nbsp; .6861315 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pri |&nbsp; -1.575547&nbsp;&nbsp; .9956035&nbsp;&nbsp;&nbsp; -1.58&nbsp;&nbsp; 0.114&nbsp;&nbsp;&nbsp; -3.526894&nbsp;&nbsp;&nbsp; .3758004 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; fac |&nbsp;&nbsp; .2330622&nbsp;&nbsp; .2698565&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.86&nbsp;&nbsp; 0.388&nbsp;&nbsp;&nbsp; -.2958469&nbsp;&nbsp;&nbsp; .7619712 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; _cons |&nbsp; -3.819238&nbsp;&nbsp; 1.092132&nbsp;&nbsp;&nbsp; -3.50&nbsp;&nbsp; 0.000&nbsp;&nbsp;&nbsp; -5.959778&nbsp;&nbsp; -1.678697 ------------------------------------------------------------------------------ Instruments for differenced equation &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; GMM-type: L(2/.).roic &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Standard: D.mh D.asset D.cf D.growth D.se D.sta D.pri D.fac a5 h5 Instruments for level equation &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Standard: _cons

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

linglongxuanji

2010-1-29 17:43:08

Sargan test 和Arellano-Bond test我在运行程序的时候也没有直接给出，但是可以通过直接输入命令语句得到
建议楼主可以在运行完xtdpd程序估计之后手动运行上面三个检验。

本文来自: 人大经济论坛详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... &from^^uid=697110

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

水月寒

2011-2-22 10:16:30

Sargan test 和Arellano-Bond test我在运行程序的时候也没有直接给出，但是可以通过直接输入命令语句得到
建议楼主可以在运行完xtdpd程序估计之后手动运行上面三个检验。
请问大家，如何直接输入命令求出Arellano-Bond test？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

xuzhimo001

2012-4-14 17:21:25

estat abond

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群