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2009-04-24
协整方程的正确识别对JJ检验很重要,但目前没有什么书讲清楚的?想向大家讨论一下。或者有没有好的教材我没发现的,请指点一下。谢谢。
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2009-4-24 22:18:00
EG检验和JJ检验就是检验是否协整的
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2009-4-24 22:32:00
呵呵,就是想知道怎么进行JJ检验,因为JJ需要先判断协整方程。
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2009-4-24 22:35:00
Engle-Granger两步法协整检验 和Johansen-Juselius协整检验都是很主流的检验协整的方法,

但由于E-G两步法虽然使用方便,但在小样本下OLS协整估计具有实质性偏差,故在一般研究中采用Johansen极大似然法完成协整检验居多。

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2009-4-24 23:38:00
李子奈老师的教材上有吧
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2009-4-24 23:49:00

4楼回答的很详细,很感谢,但是还不是我需要的,我是知道JJ检验的重要性,但是如何进行操作,其中就有协整方程类型的识别问题,我问的是这个。

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