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如何在IV回归的第二阶段汇报F值？
一幢山一片海
8066 10
2016-03-19
请问高手们，Stata12.0做IV回归时，第一阶段汇报了反映模型设定是否适宜的F统计量及相应的P值，为什么在第二阶段的时候模型不再汇报这个F统计量及P值了呢？取而代之的是汇报wald chi2及相应的P值。请问我该用什么命令让stata汇报这个F值呢？非常感谢！
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Airbus380
2016-3-20 17:28:18
t检验，F检验都属于wald检验，个人认为将wald的值除以解释变量的个数（不含截距），再乘以（n-k-1）,再除以残差的平方和，就得到F值，这个值符合F（k，n-k-1),k是解释变量的个数（不含截距项），n是样本量。但是不了解楼主为何需要得到第二步的F值，wald检验一样的啊。第一步的F值还是有点用处的，可以检验弱工具变量，Yogo（2005）
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一幢山一片海
2016-3-20 19:11:33
Airbus380 发表于 2016-3-20 17:28
t检验，F检验都属于wald检验，个人认为将wald的值除以解释变量的个数（不含截距），再乘以（n-k-1）,再除以 ...
非常感谢您的指教！想得到F值是因为，最近投了一篇拙文，审稿意见说需要汇报反映模型是否合宜的F值及其P值，可是IV第二阶段只汇报wald chi2值及其P值，所以想知道在stata输入什么命令可以得到F值。谢谢您！
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一幢山一片海
2016-3-20 19:13:34
Airbus380 发表于 2016-3-20 17:28
t检验，F检验都属于wald检验，个人认为将wald的值除以解释变量的个数（不含截距），再乘以（n-k-1）,再除以 ...
是的，第一阶段的F值可以用来判断弱工具变量问题，请问您知道如何把第二阶段的F值汇报出来吗？谢谢您！
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2011wi
2016-3-20 20:59:54
什么杂志的2货审稿人呀  iv第二个stage有个毛f值呀 j值是可以的 不过得要有over identification…
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Airbus380
2016-3-22 17:20:49
直接报告wald检验，和F检验原理一样，只是服从卡方分布而已
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