求大神解答Eviews单位根检验的问题

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收藏 2016-03-20

正在写论文，数据是中国与东盟十国的进出口额、中国GDP、人民币对东盟十国的有效汇率。时间跨度是1995-2014年。在做单位根检验的时候，有的序列出现了原序列平稳，一阶差分之后不平稳的情况，有没有大神可以解答一下这是什么原因啊？
eviews输出的结果中的lag length就是教材里面指的滞后阶数嘛？
还有就是在论坛里看到说如果滞后阶数不一样的话不可以做协整检验，那要怎么办呢？

求大神求大神求大神快来解救！ T T

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taocaina

2016-3-20 16:35:30

还有一种情况是二阶差分之后仍然不平稳，这种情况又怎么办呢？

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胖胖小龟宝

2016-3-21 10:56:45

通常原序列平稳不需要差分的
如果序列不是同阶单整的话一般不建议做协整检验当然如果你变量特别多未必能同阶单整的话也有放宽条件一说不过个人觉得有点不严谨（相关的放宽条件一说可以搜索一下帖子）
一般如果二阶还不平稳的话会比较难处理
建议：
对于不平稳的数据先查看是否有趋势性在ADF中有该类型的勾选尝试勾选看是否平稳
如果上一步说的不起作用那尝试差分取对数等处理
如果差分两次还不平稳若非数据量大否则不建议继续差分（丢失信息过多且无经济意义）此时建议找变量替换

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taocaina

2016-3-21 21:04:44

胖胖小龟宝发表于 2016-3-21 10:56
通常原序列平稳不需要差分的
如果序列不是同阶单整的话一般不建议做协整检验当然如果你变量特别多未必能 ...

那如果总共有3个解释变量，一个是I（0），另外两个是I（1），被解释变量是I（0）那可以做协整检验嘛？如果做了协整检验还有意义嘛?

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taocaina

2016-3-21 21:04:52

胖胖小龟宝发表于 2016-3-21 10:56
通常原序列平稳不需要差分的
如果序列不是同阶单整的话一般不建议做协整检验当然如果你变量特别多未必能 ...

那如果总共有3个解释变量，一个是I（0），另外两个是I（1），被解释变量是I（0）那可以做协整检验嘛？如果做了协整检验还有意义嘛?

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