kaka052 发表于 2016-3-24 22:44
就是說如何把 這個時間段 (t+3, t+2, t+1 )=post 和 (t-3, t-2, t-1)= pre  的 financial data (e.g. roa ...

夏目贵志 发表于 2016-3-25 10:36
其实还是看的不是很明白。如果说你要跑这个回归，直接用regress命令跑不就行了么？有什么不行的地方吗？可 ...

kaka052 发表于 2016-3-25 11:21
這個方法我試過,但不知道寫錯了甚麼,結果只顯示了coefficient, 其他都沒有