看了好多论文，发现如果想用事件分析法分析利率政策的发布对于股票价格的变动影响一般都是这样做的：
先确定事件窗口：假设为 [-71, -11]
估计窗口 [-10. 10]
1. 计算个股 i 在时间t的对数收益率Rit
2. 计算投资组合在时间t的对数收益率Rmt
3. 根据CAPM得出模型即为 Rit= α + β Rmt+ c  t取值[-71, -11]
4. 根据3得出的模型计算个股 i 在时间t的异常收益率 为 ARit= R实----Rit=R实t--（α+βRmt）t取值[-10. 10]
5. 再计算平均异常收益率 就是 AARt= (1/N )*（求和）ARit 其中t取值[-10. 10]  N为股票组合个股个数
6. 计算累积平均异常收益率 就是 CARi=（求和）AARt  其中t取值[-10. 10]

我不明白的地方就是 如果我股票组合选择的是沪深300，那难道我需要把组合中的300只股票，按照123的步骤每个都算一遍嚒？！ 还是说。。。。有设么捷径？！ 还是说我上面的123456是错误的啊？！
已经卡在这个上面一个星期了。。。。求帮助！！！
谢谢 谢谢！！！！＾＿＾