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求混合分布的分位数

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收藏 2016-03-24

现有一列金融数据，我用的是混合正态分布拟合的，例如一个混合分布由MN=0.4N(0,1)+0.6N(1,4)组成，怎么求5%的分位数。（就是尾部的VaR）谢谢！

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2016-3-28 08:22:29

最简单的方法就是模拟一下咯。
set obs 1000000
gen x=0.4*rnormal()+0.6*rnormal(1,2)
su x, d

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