各位高手：
    有个问题急问，我正在做利用极值理论估计随机波动率模型。已经有winbugs估计出随机波动率模型的参数。所用随机波动率为AR(1)-SV模型.
y[t]=beta_0+beta_1*y[t-1]+exp(theta[t])*z[t];
theta[t]=alpha_0+alpha_1*theta[t-1]+v[t];  v[t]~NID(0,a^2)
u[t]=beta_0+beta_1*y[t-1]
即beta_0;beta_1;alpha_1;alpha_0;a 已经知道。然后去计算修正残差，即z[t]=(y[t]-u[t])/exp(theta[t]/2);但是算出来的残差是非独立同分布的。
而我所需要的是独立同分布来利用极值理论做下面的估计。

在这里想请问各位高手，这会是什么原因？

[此贴子已经被作者于2009-4-29 16:57:28编辑过]