全部版块 我的主页
› 论坛 › 金融投资论坛 六区 › 金融学（理论版） › 金融工程（数量金融）与金融衍生品
请教 复制期权
steven89225
22524 12
2009-04-29
<p>请教一下关于复制期权的中心概念是什么啊？ 它是如何产生的？ 如何运用？</p><p>谢谢</p>
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
liprayer
2009-5-4 12:44:00
不知道说的是不是合成期权或者是期权转换。
按照看跌-看涨平价关系，看涨期权和看跌期权之间可以相互转换。
老看英文的书，中文还真不知道该怎么说。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

simingjianke
2009-5-13 12:41:00

应该是以无套利均衡为理论基础的

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

剑月轩如梦
2009-5-13 16:12:00
期权的复制应该是以建立动态对冲头寸为基础的。至于如何产生，我想是在研究期权定价的问题中产生的，运用就很广了，在定价中他可以将期权这种非线性的未来现金流用标的股票和债券复制出来，从而利用动态的对冲来定价。同时，实际中也可用来套利和对冲期权。不过，好像一两句话无法把这些都就清楚。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

sungirl
2009-5-13 19:59:00
对期权进行定价时，通过用现有的证券（包括无风险的银行存款和有风险的股票等）组成投资组合，使该投资组合产生的支付流与期权相同，就是复制了，该投资组合的成本就是该期权的价格。方法是BS模型，用的是无套利理论以及等价鞅测度理论。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

vox_han
2010-3-16 22:16:02
有什么好的教材或papers推荐下吧
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群