楼主需要分行业分别回归求资本的产出弹性alpha，行业变量名indcd，可以constraint 1 lncapital+lnlabor=1
bysort indcd:cnsreg lnoutput lncapital lnlabor ,c(1)
那么lncapital的系数就是我们的资本产出弹性alpha，但因为行业很多，系数记录很麻烦，楼主采用循环的方法试了一下。
constraint 1 lncapital+lnlabor=1
tab indcd,gen(a)
gen alpha=.
forvalues i=1/449{
cnsreg lnoutput lncapital lnlabor if a`i'==1,c(1)
matrix define A=e(b)
replace alpha=A[1,1] if a`i'==1
matrix drop A
}



有兴趣的瞅瞅，最后的产出弹性记录在alpha上，且不同行业对应值不同。搞定！！！