之前看李子奈《计量经济学》第三版中AR(1)平稳性条件的证明，还有个疑问，这几天又被提到，原书是这样的过程：

首先这里有个问题，如下图：

我想应该不是吧，前面平稳性的条件中只要求期望是常数并没有说必须是零，我最初以为是书上写错了，毕竟是否有E(xt)=0都不会影响最后结果，但是在查找别的书时候发现还真不是个例，有的书上甚至给出了证明（因为很久之前看的，具体是哪一本书记不清了），如下图：

先不说这个结果对不对，单就模型来说，好像如果是一阶自回归过程的话，是不是根本就没有xt-2这一项，那么又怎么来的无穷相迭代呢。

好吧，一个是AR(1)平稳性的证明，还有一个是E(xt)=0的证明，大家都是怎么理解的，欢迎探讨。